주식 강의 퀀트 투자에 대해서 공부해보자.

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안녕하세요.

시드밀입니다.

 

요즘 퀀트 투자를 공부하고 있습니다.

그 동안 뇌동매매, 정성적 분석을 기반으로 한 투자,

미디어 호재를 분석한 추세추종 매매,

기술적 분석에 의한 매매 모두

다 해봤습니다.

 

모두 장단점이 존재 했습니다.

뇌동매매를 제외하고 어떤 투자 방식이 더 좋다고 말하기엔 아직

제가 고수가 아니기 때문에 뭐라 말은 못하겠네요.

그래도 이 말은 분명히 할 수 있습니다.

가장 좋은 방법은 계속 찾아나가야 합니다.

그렇기 때문에 우리는 계속 자신의 방법을 의심하고 공부해야 합니다.

끊임없이 매일 매일 말이죠.

 

이 세계는 숫자로 이뤄져있다.

제 투자실력이 너무 좋아져서 연간 수익률이 70퍼센트를 넘는다고 해도.

저는 매일 공부할 것입니다. 수익률을 높히기 위해서죠.

 

퀀트 투자는 주식 투자 자체를 확률로 봅니다.

그리고 데이터로 봅니다. 개인이 기업의 데이터를 모두 수집할 수 없습니다.

그래도 여러 포탈 서비스에 나와있는 정보로 좋은 종목을 고르는 노력을 할 수는 있습니다.

그렇게 리스팅한 종목에 분산 투자를 합니다.

 

그리고 내가 정한 "좋은 종목에 대한 기준"에 부합하는 종목을 모니터링 합니다.

분산 투자한 종목이 기준에 벗어나면

가차없이 매도합니다.

 

퀀트 투자는 감정적인 인간에 반대편에 있습니다.

그동안 제 투자 기록을 보더라도, 

감정적인 투자, 몰빵 투자, 위기에 대한 불안감에 물타기 투자 모두

실패의 여러 장면들이었습니다.

 

ThisIsEngineering  님의 사진, 출처:  Pexels

 

그렇기 때문에 최대한 이성적으로 반감정적으로 투자에 임해야합니다.

좀 더 수학적으로 통계적으로 확률적으로 데이터에 접근해야 합니다.

 

"아 난 머리 아파서 못하겠어. 난 수학에 약해"

이런 말씀을 하시는 분들을 여럿 봤는데요.

퀀트 투자에서 쓰이는 수학은 거의 중학교 수준입니다.

 

만약 어떤 투자자가 분석없이 개인의 경험에 의존해서 투자를 하고 있다면

앞으로 크게 잃을 확률이 큽니다.

왜냐하면 그는 자신이 우연히 얻은 성공을 잊지 못해.

손절과 익절의 기준이 명확하지 않기 때문입니다.

 

이전에 크게 먹었던 익절을 기억하기 때문에 소소한 수익에서 익절을 못하는 경우가 많을 것입니다.

그래서 우리는 전략을 세워야 합니다.

그리고 나만의 기준을 세워야 합니다.

 

어떤 숫자가 보이면 매수를 할 것인가.

어떤 숫자에서 매도를 할 것인가.

 

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아래 책 한 권을 추천합니다.

제가 좋아하는 작가인 강환국님의 퀀트 투자 관련 책입니다.

한번 꼭 읽어보시길 강력 추천드립니다.

거인의 포트폴리오:월급을 쪼개서 경제적 자유를 만드는 23가지 전략

 

 

 

이상입니다.