[주식공부] MDD에 대한 설명 그리고 이용법

MDD는 특성상 내가 설정한 기간에 따라 계산이 달라진다.변동성을 낮춘다.손실을 최소화한다.

 

 

MDD란 무엇인가

MDD 20% 이내로 포트폴리오를 조절한다.아까 대부분의 인간 본성상 MDD의 20% 이상을 견딜 수 없단다.MDD 투자MDD란 특정 투자 기간 동안 투자자가 겪을 수 있는 가장 큰 손실을 뜻하다.계산하는 방법은 생략(각자 알아보는 편이 좋을 듯)

하지만 MDD에 대해 너무 궁굼하신 독자들을 위해훌륭한 분들이 만드신 계산기 링크를 안내드리겠다.https://docs.google.com/spreadsheets/d/11V-UmpwdGTfOtZdpJNgsP6fhnAU_CPClvFaTLYOVJio/edit#gid=683552162

 

MDD를 이용한 투자

투자를 진행하기전에 내가 투자하려는것이 MDD가 어느정도인지를 확인해보는 것이 필요하다.

만약 내가 투자하려는 주식의 MDD가 50% 라고 한다면, 이 주식을 투자했을때 100만원을 투자했다면, 50만원이 될수도 있는 리스크를 안고 투자를 한다는 이야기 이다.이런 생각없이 투자를 진행하다간, 생각지 못한 손실에 멘탈이 부서질수 있다.MDD는 -00%로 표기하는 경우인데 이럴때는 사실 감이 잘 오질 않는다.

그것이 여러분이 실제 견딜 수 있는 MDD란다.그러므로 본인이 견딜 수 있다고 생각하는 MDD에서 1/5을 곱해줘.그런데 실제 1억 이상의 투자하고 있다면 90% 이상은 10-20%의 MDD조차 견디기 힘들어하는 것이 당연.

이처럼 어떠한 주식이라도 주식은 MDD가 큰 자산이다. 그 점을 인지해야 한다.짜릿한 스릴을 원하시는 B에 투자하실 분들도 계시겠지만 제게 선택권이 주어진다면 A를 고르겠다. 같은 30%의 결과이지만 B 안은 심리적 고통이 뒤따르다. 현실에 대입해보면 -50%에 가는 동안 마음고생이란 고생은 다 하고 손절할 가능성이 크다. 다음의 경우를 보죠.Maximum Drawdown의 약자로 한국어로는 최대 낙폭이라고 한다. 일정기간 동안 최고점 대비 최고점-최저점에 대한 비율이다.

쉽게 말해 최고점 대비 몇 % 하락했는지 계산한 값이다. 일정기간이므로 기준이 되는 기간에 따라 MDD는 변한다.투자를 지속하게 만드는 여러 가지 힘이 있다. 수익률이 대표적인 예시 중에 하나이죠. 그중에서 MDD를 알면 우리가 투자하는 데 있어 지속 가능한 힘을 준다.